12月5日

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価格の揺らぎと価格の三態

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一般の人はおそらくこんなことは考えたこ

とはないでしょう。

もともと現在のチャートにたどり着く前に

価格の揺らぎとは何かというところから出

発していますから、その問題提起そのもの

が非常に重要なポイントです。

４０年ぐらい前のバブル全盛の頃には日経

平均がどんどん上がり猫も杓子も株に投資

して一喜一憂していた時代でした。

一方で株の動向を分析する議論も盛んで、

複雑系と株の関係を解説する書物やレポー

トも多く出ていました。

しかしながら、複雑系と株価の関係につい

て議論はされたものの最終的な答えという

ものにはたどり着けないまま複雑系の話は

しぼんで立ち消えて行きました。

最終的に残っているのはフィボナッチの戻

しぐらいで、これもどこに根拠があるのか

はっきりしないまま使われています。

しかし、私はそういった世間の論調とは別

に氷と水の相転移に着目して「価格の揺ら

ぎ」について考えていました。

誰も考えもつかないようなところに切り口

を見出だしてある答えにたどり着くことに

なります。

私の手法が完成されたものかはともかく、

一応名前は付いています。

「 ＭＮ波動為替トレーディング 」と。

ＭＮはマジックナンバーの略です。

マジックナンバーによる単純移動平均を使

ったチャートによるトレードということに

なります。

形としては完成しているものの、その使い

方はとても習熟を要するもので、現在でも

チャートの読み方、使い方に迷うことは多

いです。

ということで、今日の本題

「 価格の揺らぎと価格の三態 」

また後程。(笑

上のチャートは１時間足

一画面にすると分かりやすいのですが、一

画面だと数値の値が出てしまうので分割の

画面で我慢して下さい。

数値は一応企業秘密です。(笑

まず、一番小さい値、リードライン（先行

位相）は５分足に直すとスイングラインと

同等のものです。

私が使っている値、これは基本的には数学

的には１から始まり無限に続く値（数列）

になります。

このチャートではリードライン（先行位相

）とベースライン（中心位相）しか使って

いません。グロースラインは２００以上の

値でアプリの制約上表示出来ないので、別

途ハーフチャートというものを考案して確

認しています。

その数列の最初の値は１ですが、１は１時

間の動きですから罫線１本で示されますか

らラインは引いていません。

価格は絶えず上下動を繰り返します。それ

を揺らぎと言い換えます。

チャートを見て分かるように１となる１時

間の動きはリードラインを挟んで上下動を

繰り返しています。その動きが大きいか小

さいかによって動く値幅が異なります。

まず、これがこのチャートに於いては一番

小さい揺らぎと言えます。価格が強い動き

をすればリードラインを上抜けて伸びて行

きますし、弱ければリードラインを下抜け

て売られます。日々このような動きを繰り

返しているのが為替の値動きです。

この１時間のリードラインは５分足のスイ

ングラインに置き換えることが出来ますか

ら細かい動きは５分足を見れば分かること

になります。

昨日から今日の動きで言えば、買い戻しの

力が大きかったことによりリードラインを

上抜けて１時間のベースラインをも上抜け

て上昇となったことが分かります。

このように日々の価格は１時間のリードラ

イン、あるいは５分足のスイングラインを

挟んで上下動を繰り返しているということ

が一目で分かります。これが価格の揺らぎ

というものです。

今回は１時間足ですが、これを２時間足の

チャートで見た場合は２時間のリードライ

ンは１０分足のスイングラインに相当しま

す。

私のチャートで使っている値は異なる時間

枠でのフラクタル構造（自己相似性）を表

していますから他の時間枠との対比がしや

すいものになっています。

それは時間というものもフラクタル構造で

入れ子構造になっていることで数理という

ものと無縁ではないからです。

次に、価格の三態についてです。

氷と水の関係から分かるように物質には三

つの状態があります。

個体、液体、気体

これを「 物質の三態 」と呼びます。

それは誰もが知っているあたりまえのこと

のように思えます。

それでは「価格の三態」とはなんぞやとい

うことですが、上のチャートには三本の線

を使っています。

今回は分かりやすいように現在ダウントレ

ンドであるドル円、クロス円のチャートで

す。さらに解説を分かりやすくするために

１時間チャートを選びました。

ここ最近のドル円、クロス円は大きく売ら

れる状態が続いていました。

チャートを見てのとおりベースラインの下

でずっと推移する状態であった訳です。

がしかし、一昨日の夜の安値を付けた後の

動きは一転買い戻し（ショートカバー）の

動きが優勢となり大きく上昇することにな

ります。

勿論、私自身もいつ大きな買い戻しが入る

か分からないと警戒してはいたものの、そ

れを正しく読み取ることが出来なかった訳

です。しかしながら底に近い水準では買い

繋ぎが入っていましたからすべてではなく

とも半分ぐらいはヘッジは出来ていた訳で

あります。

ベースラインはリードラインに対して５倍

強の値ですが、それまでダウントレンドの

中で超えられなかった水準を超えたことに

なります。

この「価格の三態」というものは私が無理

やり考えた発想になるかもしれませんが、

例えば、価格がベースライン以下にある状

態を「氷」の状態にあると考えるとします、

価格の揺らぎが起こってベースラインより

上に価格が上昇しました。

それは価格が今まで「氷」の状態にあった

ものが「水」に変化したと考えることにし

ましょう。

上のチャートではオージー円を除いて三つ

ともベースラインを上抜けして、その上に

あるスイングラインを抜けていない状態に

あります。

見方を変えれば「氷」という個体の状態か

ら「水」という流動的な状態、液体に変化

して、事によっては「水蒸気」気体に変化

する可能性も秘めた状態に変わったとも考

えることが出来ます。

先ほど「氷」から「水」に変化したと書き

ましたから、今度はスイングラインより上

の状態を「水蒸気」の状態と考えることに

します。

この１時間足のチャートの中では価格の状

態は「氷」から「水」の状態に変化したと

考えることが出来ます。

もし仮に今後価格がさらに上昇してスイン

グラインを上抜ける状態になれば「水蒸気

」に変化したと考えることが出来ます。

「氷」「水」「水蒸気」は個体、液体、気

体と捉えますから価格はこの三態の中での

変化をしていると捉えることも出来ます。

今回は１時間足のチャートを使っています

が、１分足から月足までどの時間枠を使っ

て価格の状態を見ても、今言った価格の状

態を「物質の三態」あるいは「価格の三態

」として捉えることが出来ると言えます。

下の画像は借り物ですが価格の状態という

ものは物質の三態というものとよく似てい

るとも言えます。

実際にも如何なる時間枠で価格の動きを見

ても殆んどの場合に於いてスイングライン

を抜けて大きく価格は変化して行きます。

🔻追記

実際にはリードがスイングラインを割り込

むだけでなく、ベースラインもスイングラ

インを割り込む必要があります。

数理的には 

Ｅ（スイングライン）＝ＭＣ3

でベースラインは変化していく必要があり

ます。

さらに通常のチャートでは分かりませんが

スイングラインのいくらか上、あるいは下

に実際にはグロースラインがあって、それ

によって価格の成長というものが決定的に

なっているという事実もありますが、とり

あえずこの通常の三本のラインだけでも「

価格の三態」というものを説明することは

出来ると考えます。

▼追記

今回の場合で言えば、価格が１時間のスイ

ングラインを上抜け出来ない場合は、再度

ベースラインを割り込む動きとなって「氷

」の状態に回帰する可能性があると考えて

います。

📍16:08

上のチャートはお昼過ぎのチャートですが

その後どうなったかは、また後程チャート

を付けますから確認下さい。

価格の三態論というものがまんざらでたら

めなものではないということが分かります。

📍

世間では売買手法として一目均衡表がつと

に有名ですがそれがどれ程核心を突いたも

のなのかは疑問です。

そこにどんなロジックがあって、為替のト

レードにどれ程有効なのかも分かりません。

価格の変動というものは単純ではありませ

んし、規則性がないようにも思えます。し

かしながらその価格の変動にはどんな規則

性や法則性が隠れているのかをない知恵を

絞って独創的な発想で導き出した答えです。

手前味噌ですがかなり真実に肉薄している

と考えています。

問題はその道具を使ってどうトレードする

のか？繋ぎの知恵を使ってどうオペレーシ

ョンをして行くのかということです。

画像は

公益社団法人日本セラミックス協会

からお借りしました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

≪ トレード・メモ ≫

▼１５分ベースオフ★

ドル円

ユーロ円

ポンド円

カナダ円

オージー円

まもなく？

スイス円

キウイ円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

📍17:00

▼１５分スイングオフ★

ドル円

カナダ円

オージー円

＊

あくまでも現状認識です。

数時間後の状況を予測、保証するものでは

ありません。

～～～～・～～～～・～～～～・～～～～

📍18:50

明日は雇用統計があります。

現在は上のチャートにあるもののほか、オ

ージー円を除いて１時間ベースオンの状態

が続いています。

スイングオンに向かう可能性もあれば、ベ

ースオフとなってトレンドに戻る可能性も

ある流動的な状態にあると言えます。

１５分スイングオフとなったものでも再度

１５分スイングオンとなってそのまま１時

間スイングオンへと変化する可能性もある

状態です。

すべての通貨ペアで２時間スイングオフの

状態にはあるもののごく短期的な戻りが起

きないとは言えない悩ましい状態です。

スイングトレードである以上、上手く繋ぎ

を活用してアゲンストな動きには対処する

よりありません。

📍21:30

明日の雇用統計の結果で今後の流れが決ま

りそうですが、基本的に主要クロス円は皆

日足のベースラインを大きく割り込んでい

ます。

もとより日足のベースラインはスイングラ

インを割り込んで推移していましたから、

長期的なトレンドは日足のベースラインそ

のものです。

主要クロス円はすべてそのトレンドに戻し

ている訳でドル円がこのまま日足のベース

ラインを割り込まずにいられることは考え

づらいです。

直近の日足ベースラインは  １４８.５１

となっています。

遠からず割り込むと考えます。

それでは皆様も良い取引を。

おやすみなさい。

m(__)m

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今日のおまけ

今日の音楽

≪ たまにまた聴きたくなるのコーナー ≫

おつかれさまのうた 

Aoiro official
aoiro「おつかれさまのうた」Official Lyric Video

🚖明日は終日勤務です。

    たぶんブログはお休み。

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